Vilka Är Bättre Simple Glidande Medelvärde Or Viktade Glidande Medelvärde

Tekniska analysmedelvärden. Användande medelvärden används för att släta kortsiktiga svängningar för att få en bättre indikation på prisutvecklingen. Medelvärden är trendmätare. Ett glidande medelvärde av dagliga priser är genomsnittspriset för en aktie över en vald period, visad dag efter dag. För att beräkna medelvärdet måste du välja en tidsperiod. Valet av en tidsperiod är alltid en reflektion över, mer eller mindre fördröjning i förhållande till priset jämfört med en större eller mindre utjämning av prisdata. Prisvärden är används som trendföljande indikatorer och huvudsakligen som referens för prisstöd och motstånd. I allmänhet är medelvärdena närvarande i alla slags formler för att släta data. Speciellt erbjudande Fånga vinst med teknisk Analysis. Simple Moving Average. A simple moving average beräknas genom att lägga till alla Priser inom den valda tidsperioden dividerad med den tidsperioden På så sätt har varje datavärde samma vikt i det genomsnittliga resultatet. Figur 4 35 Enkelt, exponentiellt och viktat glidande medelvärde. Den tjocka svarta kurvan i diagrammet i figur 4 35 är ett 20-dagars enkelt rörligt medelvärde. Exponential Moving Average. Ett exponentiellt rörligt medelvärde ger mer vikt, procentvis, till de individuella priserna i ett intervall baserat på följande formel. EMA pris EMA tidigare EMA 1 EMA. Most investerare känner sig inte bekväma med ett uttryck relaterat till procentandel i exponentiell glidande medelvärde, men de känner sig bättre med en tidsperiod. Om du vill veta hur stor procentandel du ska arbeta med en period, kommer nästa Formel ger dig omvandlingen. En tidsperiod på tre dagar motsvarar en exponentiell procentandel. Den tunna, svarta kurvan i figur 4 35 är ett 20-dagars exponentiellt rörligt medelvärde. Vågat rörligt medelvärde. Ett vägt rörligt medelvärde lägger mer vikt på de senaste Data och mindre vikt på äldre data. Ett vägat glidande medelvärde beräknas genom att varje data multipliceras med en faktor från dag 1 till dag n för de äldsta till de senaste dataen, varvid resultatet divideras med summan av alla multiplikationer f skådespelare. I ett 10-dagarsviktat glidande medelvärde finns det 10 gånger mer vikt för priset idag i proportion till priset för 10 dagar sedan. På samma sätt blir priset på igår nio gånger större och så vidare. Det tunna, svarta streckade kurva i figur 4 35 är ett 20-dagarsviktat rörligt medel. Simpel, Exponentiell eller Viktad. Om vi ​​jämför dessa tre grundläggande medel ser vi att det enkla genomsnittet har mest utjämning, men i allmänhet också den största eftersläpningen efter prisomkastning. Det exponentiella genomsnittet ligger närmare priset och reagerar också snabbare på prissvingningar Men kortare korrigeringar av korrigeringar är också synliga i det här medlet på grund av en mindre utjämningseffekt. Slutligen följer det vägda genomsnittet prisrörelsen ännu närmare. Bestämmer vilka av dessa Medelvärden att använda beror på ditt mål Om du vill ha en trendindikator med bättre utjämning och endast liten reaktion för kortare rörelser, är det enkla genomsnittet bäst. Om du vill ha en utjämning där du fortfarande kan se den korta perioden s vingar, då är det exponentiella eller viktade glidande medlet det bättre valet. Vad är skillnaden mellan glidande medelvärde och viktat glidande medelvärde. Ett 5-års glidande medelvärde, baserat på ovanstående priser, skulle beräknas med hjälp av följande formel. Baserat på ekvationen ovan var genomsnittspriset över ovannämnda period 90 66 Användning av rörliga medelvärden är en effektiv metod för att eliminera starka prisfluktuationer. Nyckelförskjutningen är att datapunkter från äldre data inte vägs något annorlunda än datapunkter nära början av Dataset Det är här viktade glidande medelvärden kommer i spel. Vågade medelvärden tilldelar en tyngre viktning till mer aktuella datapunkter eftersom de är mer relevanta än datapunkter i det borta förflutna Summan av viktningen ska lägga till upp till 1 eller 100 i fallet av det enkla glidande medlet fördelas viktningarna jämnt, vilket är anledningen till att de inte visas i tabellen ovan. Avslutande pris för AAPL. Viktade rörliga medelvärden B tekniker har under årens lopp hittat två problem med det enkla rörliga genomsnittet. Det första problemet ligger i tidsramen för glidande medelvärde MA De flesta tekniska analytiker tror att prisåtgärder öppnings - eller stängningsaktiekursen inte räcker till för att bero För att korrekt förutsäga köp eller sälja signaler för MAs crossover-åtgärden För att lösa detta problem, tilldelar analytiker nu mer vikt till de senaste prisuppgifterna med hjälp av det exponentiellt jämnaste glidande genomsnittet EMA Läs mer när du utforskar det exponentialt vägda rörliga genomsnittet. Ett exempel på Exempelvis använder en analytiker en sista dag på 10-dagars slutkurs, och multiplicerar detta nummer med 10, den nionde dagen med nio, den åttonde dagen med åtta och så vidare till den första av MA En gång totalt har bestämts, skulle analytikern sedan dela numret genom tillsatsen av multiplikatorerna. Om du lägger till multiplikatorerna i 10-dagars MA-exemplet är numret 55 Denna indikator kallas linjärt vägd rörelse Medelvärde För relaterad läsning, kolla in Enkla rörliga genomsnittsvärden. Utveckla tendenser. Många tekniker är fasta troende i det exponentiellt jämnaste glidande genomsnittet EMA Denna indikator har förklarats på så många sätt att det både förvirrar studenter och investerare. Kanske kommer den bästa förklaringen från John J Murphy s tekniska analys av finansmarknaderna, publicerad av New York Institute of Finance, 1999. Det exponentiellt jämnaste glidande genomsnittet adresserar båda problemen i samband med det enkla glidande medlet För det första tilldelar det exponentiellt jämnde medlet en större vikt till Nyare data Därför är det ett viktat glidande medelvärde. Även om det tilldelas mindre betydelse för tidigare prisdata inkluderar den i sin beräkning alla data i instrumentets livslängd. Dessutom kan användaren justera viktningen för att ge större eller mindre vikt till det senaste dagens pris, vilket läggs till i procent av föregående dag s värde s om båda procentvärdena lägger till 100.Till exempel kan priset för sista dagen säljas till en vikt av 10 10, vilket läggs till föregående dagsvikt 90 90 Detta ger den sista dagen 10 av den totala viktningen motsvara ett 20-dagars medelvärde genom att ge priset för sista dag ett mindre värde av 5 05. Figur 1 Exponentiellt Smoothed Moving Average. Ovanstående diagram visar Nasdaq Composite Index från den första veckan i aug 2000 till 1 juni 2001 Som du tydligt kan se, har EMA, som i detta fall använder slutkursdata över en nio dagarsperiod, bestämda säljsignaler den 8 september markerad med en svart nedåtpil. Det var den dag då indexet bröt under 4000 nivå Den andra svarta pilen visar ett annat nedåtgående ben som tekniker faktiskt förväntade sig. Nasdaq kunde inte generera tillräckligt mycket volym och intresse från detaljhandeln för att bryta markeringen på 3000. Det dö sedan ner igen till botten ut på 1619 58 den 4 april. 12 april markeras med en pil H Indexet stängd vid 1 961 46 och tekniker började se att institutionella fondförvaltare började hämta några fynd som Cisco, Microsoft och några av de energirelaterade frågorna Läs våra relaterade artiklar Flytta genomsnittliga kuvert Raffinera ett populärt handelsverktyg och flytta genomsnittlig studsa .